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この結果を見てもまだシステムトレードしないのか【タートル流投資手法の驚くべきバックテスト結果】

タートル 投資手法 バックテスト

株式など投資をしたことがある方は、次のような経験はないでしょうか。

パンダはし
パンダはし
お!この株、これから上がりそうだな!買おーっと!

~株購入後~

パンダはし
パンダはし
ぐわー!!買った後すぐに株価が下がったー(泣)いや、でもこれから上がるはず!きっとそうだ!

~数日後~

パンダはし
パンダはし
全然株価上がらない。。。でも売らなかったら損したことにはならないし、このまま持っとけばいつか上がるよね!

~そのまた数日後~

パンダはし
パンダはし
うぅ。。もうダメだ。。。(泣)売ろう。。

~またまた数日後~

パンダはし
パンダはし
お!この株上がりそう!今度こそ!

~またまたまた数日後~

パンダはし
パンダはし
いいぞ!いいぞ!上がってる!それ見ろ思った通りだー!!

~そのちょっと後~

パンダはし
パンダはし
ぐすん。。(泣)せっかく上がってたのに、気づいたらマイナス。。

パンダはし
パンダはし
僕にはセンスがないんだー!儲かる人なんて一握りだー!(泣)

・・・というように、自分の取引が誰かに見られてて、損させてきているのかと思うくらい、自分が買ったら株価が下がる

こういった経験をしたことのある株式トレーダーの方は多くいると思います。

パンダはし
パンダはし
一般人には株で儲けるのは無理なの??

はりもぐ
はりもぐ
そんなことないと思うよ!たった2つのルールを守れば、誰でも株で儲けられるようになるはずだよ!

その2つのルールを紹介する前に、昔行われた、株に関する大実験について紹介するとこから始めようと思います。

タートルの実験

その昔、「タートル」と呼ばれる投資集団がいました。

株の勉強をされている方であれば、ご存知の方も多いと思います。

超有名なトレーダー、リチャード・デニスと、ウィリアム・エックハートの二人による賭けに始まった壮大な実験の被験者たちをタートルと呼んでいました。

二人は、「自分たちのように、大きな利益を産み出すことのできるトレーダーを育てることができるかどうか」の実験を開始しました。

そして、広告で宣伝して、募集して集まった株の素人を含めた人たちに、二人のトレード手法を伝授して、実際にトレードをしてもらいました。

その結果、年平均で80%以上もの利益を稼ぐことができたとされています。

パンダはし
パンダはし
一年で資産が1.8倍!?

はりもぐ
はりもぐ
四年半のトータルで年80%だから、四年半で資産が8倍以上になってると思うよ!

この数字が物語っているように、誰でも投資で儲けることは可能だということがわかってもらえたかと思います。

ただし、あるルールを守れば、の話です。

タートルが課せられた投資ルール

パンダはし
パンダはし
どんな方法で取引したの?

タートルは以下の投資ルールによって取引しました。

  1. リターンがプラスの取引手法を選ぶ
  2. ①で決めた取引手法を守る
パンダはし
パンダはし
たったこれだけ?てか①の手法を知りたいんだけど!!

はりもぐ
はりもぐ
取引手法については、後で紹介するよ!

ここで、①はもちろん大事なのですが、それよりももっと大事なのが②のルールです。

残念ながら、必ず勝つトレード手法というのは、存在しません。

タートルたちが取った投資手法も、負ける取引だってあります。

というより、むしろ負けることの方が多いイメージです。

パンダはし
パンダはし
じゃあ、なんで年平均リターン80%以上とかできるの?

はりもぐ
はりもぐ
それは、「小さく負けて、大きく勝つ」という取引手法だからだよ!勝つときにうんと勝つから大きなリターンを得られるんだ!

すべてのタートルが大きなリターンを得たわけではありません。

上記のルール②を守れなかったタートルは、損失を出していき、最終的に利益を得ることはできませんでした。

いかに、ルール②が大事かということです。

敗けが続いたときの精神状況

負け取引が続いたとき、トレーダーたちの心境(精神状況)はどうでしょうか?

「本当にこの取引手法で儲かるの?」

「この取引手法はもう有効じゃないのでは?」

「これ以上、敗けが膨らんだら大事な資金がなくなっちゃう。。!」

「リスクを少し変えよう。ちょっと取引手法を変えよう」

パンダはし
パンダはし
ひたすら不安になるよね。。!

はりもぐ
はりもぐ
だからこそ投資ルールの②であったように、自分を、取引手法を信じて取引し続けることが大事なんだ!

こういった不安に駆られることによって、せっかく決めたルール通りに取引できなくなります。

それによって、大きなリターンを得るチャンスを逃してしまうのです。

タートルが取った取引手法

タートルが取った取引手法は、以下の本にほとんど載っています。

タートルたちが取った手法は、いわゆる「トレンドフォロー型」の投資手法というものでした。

また、以下の本には、タートルの投資手法をより分かりやすく書いてくれています。

タートルの取った投資手法の詳細は先程あげた書籍に譲りますが、以下のようなルールです。

  1. 上昇相場時に、20日高値を更新で買い
  2. 10日安値で売り
  3. 取引数は、リスク1%を1ユニットと考え、最大取引数を設定する

とてもシンプルな手法です。

シンプルだからこそ強いというものだと思います。

本当は、もっと細かい内容があるんですが、詳細は先にあげた本に譲ることとします。

はりもぐ
はりもぐ
信用売りも同じようなルールだよ!

バックテストしたらどうなるか?

非常にシンプルなトレード手法なので、簡単にプログラム書けると思って、書いてみました。

パンダはし
パンダはし
まあ、時間かかったけどね(笑)

はりもぐ
はりもぐ
ちょっと簡略化、アレンジしてるよ!

アレンジ箇所は以下です。

  • ひとつ前の取引でプラスだった場合取引をやめ、55日高値(安値)を越えたら買い注文(売り注文)→設定なし
  • 相関が高い銘柄は最大6ユニット購入→設定なし
  • 条件を満たした場合、翌日の始値で成行注文

上記の変更加えて、タートルが行ったとされる投資手法のプログラムを作りました。

バックテストの条件

はりもぐ
はりもぐ
作成したプログラムをもとにバックテストをしたよ!その時の条件を紹介!

バックテストの条件は以下です。

【使用ソフト】

マネックス証券 TradeStation

【期間】

1999/1/1~2019/10/25の約20年間

【対象銘柄】

東証一部上場企業すべて(200銘柄以上)

上記をそれぞれバックテストする

【手法】

先にあげた書籍『真・トレーダーズバイブル』に載っているタートルによる手法。そのうち、買いエントリーのみ

【投資資金】

1,000万円

【手数料】

1トレード当たり440円を考慮

バックテストした結果

はりもぐ
はりもぐ
バックテストした結果発表ー!!

パンダはし
パンダはし
ドキドキ

取引した結果はなんと。。。!

投資資金の47倍程度のプラスになりました。

つまり、4.7億以上の儲けです。

ただし、取引結果の集計は、以下の要領で行っています。

東証一部上場の全銘柄にそれぞれ投資したとして、20年間のリターンを合計している

はりもぐ
はりもぐ
つまり、投資資金は1,000万円と言えど、瞬間的には1,000万を越えている可能性もあるんだ!

パンダはし
パンダはし
かなりの余裕資金で取引した方が良さそうだね!

はりもぐ
はりもぐ
あくまで、リスク許容度を計算するために、投資資金は計算されていると思ってね!

まとめ

タートルが取ったとされるトレンドフォローの投資手法をプログラムしてみて、バックテストしてみました。

バブルが弾けてから、芳しくないとされる期間が長い割りにはかなりのリターンが得られることがわかりました。

この投資手法を、少しプログラムの形を変えて以下のnoteにて販売します。

売買のシグナルが出るようにしており、自動で売買取引はしないように変更しています。

この方法を取れば必ず儲かるという保証は全くありません。最終的な投資判断は、各個人に任せることになりますので、ご了承下さい。

また、この手法を使ってでた損失は一切責任を負いませんのでご注意下さい。

 

タートルたち、というよりそれを指導したリチャード・デニスとウィリアム・エックハートは、投資は確率統計の世界だと認識していたようです。

だからこそ、リターンが出るとされるトレード手法を使い続けることができたのです。

確率論なので、負け続けることもあれば、勝ち続けることもあります。

サイコロを振って1の目が出る確率は1/6ですが、6回振れば必ず1が一回出るかというと、そうでもありません。

何百回、何千回とこなしていくことで徐々に1/6という確率に収束していきます。

1日に数百万円の損失が出ることに耐えるだけのメンタルがないとできません。

そのためには、確率論だからと割り切れるかどうかです。

note販売ページへ!

 

良くある質問

ここに、良くある質問をまとめておきます。参考にしてください。

そもそもなんで売るの?自分で使えば良いじゃない?

はい。その通りです(笑)

本来であれば、私自身がこれを使って取引したいところですが、残念ながら投資資金がありません。

パンダはし
パンダはし
嫁におこづかい制で管理されてるもんねー

はりもぐ
はりもぐ
い、言わないで。。!

このルールを用いて少額で取引をする方法もありますが、おこづかいの範疇では、さすがに厳しいです。。(泣)

パンダはし
パンダはし
であれば、プログラムを売ってお金にした方が良いかなって思って!

はりもぐ
はりもぐ
かなりストレートに言ったね(笑)

取引するための環境は?

今回のプログラムは、マネックス証券のTradeStationにより作成してます。

なので、パソコン環境は必要で、マネックス証券に証券口座を開いて、TradeStationを、インストールしていただく必要があります。

パンダはし
パンダはし
それにお金かかるの!?

はりもぐ
はりもぐ
全部無料でできるよ!登録方法の詳細は当サイトの過去記事『マネックス証券でシステムトレードをはじめよう』を見てね!

年平均リターンは何%か

年平均リターンは、残念ながらわかりません。

というのも、損が続く年もあれば、利益が大きく出る年もあるからです。

「まとめ」でも書きましたが、投資は確率統計の世界です。

したがって、敗けが続くこともあれば、勝ちが続くことだってあります。

年間平均して○○%の利益が出る!とされているものは、最終的な結果を、年平均にしているだけであって、毎年そのリターンを得られるわけではありません。

この投資手法は、あくまで、上に書いた条件で取引すると、資産の47倍の利益が出たというだけです。

なので、当サイトでは、年平均リターンは誤解を生むため書きません。

日本株以外にも適用できる?

投資手法自体は可能ですが、現状のTradeStationのシステム上は不可能です。

日本株のみを想定しています。

はりもぐ
はりもぐ
タートルたちが取引したのは、先物とかだから、いろんなものを投資対象にできるよ!

値段変わってない?

早期購入特典として、値段を割り引きしています。

パンダはし
パンダはし
購入は早めのがお得だね!

みんなが同じ手法をとったら、効果が薄れるんじゃない?

その通りです。

タートルが取引していた頃と比べると、リターン率は落ちています。

ですが、それでも、まだまだ有効です。

どうしても、このトレード手法を信じることができないからです。

したがって、確かに効果は薄れているものの、十分通用するものと考えています。

ただ、買ってくれた方にとっては、あまり良く思わないはずなので、数量限定にします。

定数に達したら、予告なく販売を中止することがありますので、ご了承下さい。

パンダはし
パンダはし
良いと思ったら早めに買う方がやっぱりお得だね!

取引する上で注意点はある?

大口取引をする場合は、要注意です。

自らの取引で、数円値上がり(値下がり)するほどの大口注文を出す場合は、想定したパフォーマンスが得られない可能性が高いので、ご注意下さい。

自分の取引で価格が変わらない程度の、十分流動性がある株を対象とすることをオススメします。

TradeStation使ったことないから、ちゃんと設定できるか不安なんだけど

安心してください。

設定方法がわからない方は、当サイトのお問い合わせより連絡いただければ、無料でサポートいたします。

パンダはし
パンダはし
気軽に連絡してね!

どんなトレード生活を想定している?日中は仕事なんだけど大丈夫?

パンダはし
パンダはし
昼間に株価をチェックする暇なんてないんだけど?

ご安心ください。

株式市場が閉まってから、つまり、夜に株をチェックして、シグナルが出ていたら、翌日の始値で成行注文を出すように設定しておくことを想定しています。

以下のようなフローです。

仕事から帰宅→株価チェック→その日の内に成行注文発行→翌日、株が買えてる!

その他の質問

その他、質問がある方は、お問い合わせより、気軽に質問してください。

 

今回の投資手法が気になる方は、以下より、noteに飛んでください。

note販売ページへ!

この方法を取れば必ず儲かるという保証は全くありません。

あくまで、過去の株の値動きを元にトレードをした場合のリターンを記載したまでです。

この手法を使って、20年間取引すれば、資産が47倍になるというものではありません。投資判断は各自の責任で行ってください。

Nocchi_nochilog(のっち)
少額投資をこよなく愛する1児のパパ&サラリーマン。
お小遣い制でも負けずに投資をしています。

知るだけで暮らしが豊かになる知識を発信中!
若いうちから投資することの重要性を伝えるべく、ブログの記事を更新しています。

特にインスタグラムでは、1日1分で自然とお金の知識が身につくような情報を発信しています。
ぜひ合わせてご覧ください!

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POSTED COMMENT

  1. いけたけ より:

    たびたび恐れ入ります。
    本記事で紹介されている手法の販売先のnoteのリンク先を知りたいのですが、
    ご教示お願いできますでしょうか?

    • nocchi_nochilog(のっち) より:

      いけたけ様

      大変申し訳ございません。
      ページの最後の方にリンク先ボタンを追加しましたので、そちらから飛んでください。

      管理人 のっち

  2. タートル好き より:

    はじめまして。
    この手法については、どのくらいの資金があれば可能ですか?

    • nocchi_nochilog(のっち) より:

      タートル好き 様

      はじめまして。コメントありがとうございます!

      投資資金は自由に設定できます。
      例えば、5万円で買える株を対象にするなら、追加購入も考えると、20万円程度あれば取引できます。

      また、SBIネオモバイル証券であれば、1株から取引できるので、売買シグナルだけだして、購入はSBIネオモバイルとすれば、さらに少額でも可能です。

      SBIネオモバイルについては、下記をどうぞ。(一部ウェルスナビに関して書いてますが、参考になると思います)
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      のっち

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